{"format":"opendoc-document","version":1,"url":"https://docs.upscale.trade/es/mecanica-del-trading/oracles_es","title":"Oráculos de precios","description":"Stork, Pyth Network y el Upscale Price Index: de dónde salen las cotizaciones y cómo se forma un precio único","kind":"article","locale":"es","inLanguage":"es","lastModified":"2026-10-29T09:18:05Z","revision":"a781c77bac5c7f55e7e42eb7b41c102b67f0e6ae092f8d71ae58d1e104737180","section":{"title":"Documentación","url":"https://docs.upscale.trade/es"},"representations":{"html":"https://docs.upscale.trade/es/mecanica-del-trading/oracles_es","markdown":"https://docs.upscale.trade/es/mecanica-del-trading/oracles_es.md","json":"https://docs.upscale.trade/es/mecanica-del-trading/oracles_es.json"},"translations":{"en":"https://docs.upscale.trade/trading-mechanics/oracles","ru":"https://docs.upscale.trade/ru/torgovye-mekhaniki/orakuly-cen","es":"https://docs.upscale.trade/es/mecanica-del-trading/oracles_es"},"breadcrumbs":[{"title":"Qué es el prop trading","url":"https://docs.upscale.trade/es"},{"title":"Oráculos de precios","url":"https://docs.upscale.trade/es/mecanica-del-trading/oracles_es"}],"headings":[{"depth":2,"id":"fuentes-de-precios","title":"Fuentes de precios"},{"depth":2,"id":"como-se-forma-el-precio","title":"Cómo se forma el precio"}],"markdown":"---\ntitle: \"Oráculos de precios\"\ndescription: \"Stork, Pyth Network y el Upscale Price Index: de dónde salen las cotizaciones y cómo se forma un precio único\"\nicon: tower-broadcast\npublished: true\n---\n\nLas cotizaciones de Upscale proceden de tres fuentes: los oráculos [Stork](https://docs.stork.network/) y [Pyth Network](https://pyth.network/) para los criptoactivos, y el mecanismo propio **Upscale Price Index** para las acciones sintéticas, el petróleo WTI, el gas natural, el cobre y los índices bursátiles.\n\n## Fuentes de precios\n\n{% tabs %}\n{% tab title=\"Stork\" %}\nUn oráculo de nueva generación diseñado para una latencia mínima. Actualiza los datos de precio en intervalos inferiores a 1 milisegundo, recogiendo información de los mayores exchanges centralizados. Los datos van firmados digitalmente y se transmiten a TON mediante websockets.\n\n* Latencia mínima: la actualización es prácticamente instantánea.\n* Agregación fuera de la cadena: recoger los precios off-chain reduce la latencia.\n* Cobertura amplia: datos de los principales exchanges.\n* Pensado para derivados: adecuado para futuros y trading de alta frecuencia.\n\nMás información en la [documentación de Stork](https://docs.stork.network/stork-for-real-time/what-is-stork-for-real-time).\n{% endtab %}\n\n{% tab title=\"Pyth Network\" %}\nAgrega datos de más de 65 fuentes, entre ellas exchanges de criptomonedas y mercados bursátiles y de divisas. Funciona sobre la infraestructura de Solana y transmite los datos mediante el protocolo [Wormhole](https://wormhole.com/), lo que permite la integración entre cadenas.\n\n* Amplio abanico de fuentes: el precio se forma con datos de distintos mercados.\n* Alta frecuencia de actualización: más de 700 por segundo.\n* Compatibilidad entre cadenas: entrega de datos vía Wormhole.\n\nMás información en la [documentación de Pyth](https://pyth.network/).\n{% endtab %}\n\n{% tab title=\"Upscale Price Index\" %}\nEl mecanismo propio de formación de precios para acciones sintéticas, petróleo WTI, gas natural, cobre e índices bursátiles. En el terminal, estos instrumentos llevan la etiqueta «Powered by Upscale Price Index».\n\n**Acciones y materias primas.** El mecanismo agrega cotizaciones de los mercados de futuros correspondientes en grandes CEX y DEX. Los datos se validan, se combinan y se actualizan en tiempo real, de modo que las cotizaciones de las acciones 24/7, el petróleo WTI y el gas natural están disponibles las 24 horas, incluso con la bolsa de referencia cerrada. El cobre se negocia según su propio horario, con una pausa diaria y otra de fin de semana.\n\n**Índices bursátiles.** Los precios se forman a partir de datos de mercado agregados de los mercados de futuros correspondientes: cada instrumento utiliza el mercado de futuros vinculado a su índice bursátil. El precio resultante se usa para construir el gráfico, ejecutar las operaciones y calcular el PnL. GER40 y EU50 cotizan en euros y la conversión a dólares se aplica automáticamente.\n\n**Cambio de contrato de futuros.** En US500, NAS100, US30, US2000, GER40, EU50 y el cobre HG, el precio se calcula a partir de dos contratos de futuros, ponderados según el tiempo que queda hasta el vencimiento. Por eso el precio no da saltos al cambiar de contrato: el cambio no afecta al PnL, no activa Stop Loss ni Take Profit y no provoca liquidaciones ni incumplimientos de los límites de drawdown.\n\n{% hint style=\"info\" %}\nEl precio de un índice de futuros puede diferir del valor del índice cash o spot. Es una característica normal del mercado de futuros: la diferencia depende de los tipos de interés, los dividendos esperados, el tiempo hasta el vencimiento del contrato y las condiciones de mercado del momento.\n{% endhint %}\n\nQué aporta esto al trader: las cotizaciones de las acciones sintéticas, el petróleo WTI y el gas natural se actualizan las 24 horas, incluso con la bolsa de referencia cerrada, mientras que los instrumentos de índices reflejan el nivel del mercado de futuros del índice.\n{% endtab %}\n{% endtabs %}\n\nQué instrumentos entran en cada categoría y qué fuente los abastece se detalla en la página [Activos de trading](Trading_Assets_es.md).\n\n## Cómo se forma el precio\n\nLa plataforma utiliza un precio único construido sobre liquidez agregada, apoyado en dos componentes.\n\n| Componente | Cómo se calcula |\n|---|---|\n| Index Price | a partir de datos agregados ponderados por el volumen negociado en distintos exchanges, descartando los valores anómalos |\n| Market Price | siempre coincide con el Index Price y lo transmite el oráculo; la ejecución se produce a un precio que refleja la liquidez conjunta de los mayores CEX |\n\nLa agregación tiene en cuenta la profundidad del libro de órdenes de los principales CEX y la proporción entre posiciones largas y cortas. El trader ve un único gráfico y un único precio, sin separación entre Market Price e Index Price en la interfaz.\n\n{% hint style=\"info\" %}\nEl spread y el slippage son magnitudes independientes y no forman parte del cálculo del precio. Las tarifas de spread por categoría y los componentes de la desviación de precio en la ejecución están en la página [Comisiones](Fees_es.md), y la desviación admitida al ejecutarse una orden Stop Market, en la página [Tipos de órdenes](Order_Types_es.md).\n{% endhint %}\n","text":"Las cotizaciones de Upscale proceden de tres fuentes: los oráculos Stork y Pyth Network para los criptoactivos, y el mecanismo propio Upscale Price Index para las acciones sintéticas, el petróleo WTI, el gas natural, el cobre y los índices bursátiles. Fuentes de precios Un oráculo de nueva generación diseñado para una latencia mínima. Actualiza los datos de precio en intervalos inferiores a 1 milisegundo, recogiendo información de los mayores exchanges centralizados. Los datos van firmados digitalmente y se transmiten a TON mediante websockets. Latencia mínima: la actualización es prácticamente instantánea. Agregación fuera de la cadena: recoger los precios off chain reduce la latencia. Cobertura amplia: datos de los principales exchanges. Pensado para derivados: adecuado para futuros y trading de alta frecuencia. Más información en la documentación de Stork. Agrega datos de más de 65 fuentes, entre ellas exchanges de criptomonedas y mercados bursátiles y de divisas. Funciona sobre la infraestructura de Solana y transmite los datos mediante el protocolo Wormhole, lo que permite la integración entre cadenas. Amplio abanico de fuentes: el precio se forma con datos de distintos mercados. Alta frecuencia de actualización: más de 700 por segundo. Compatibilidad entre cadenas: entrega de datos vía Wormhole. Más información en la documentación de Pyth. El mecanismo propio de formación de precios para acciones sintéticas, petróleo WTI, gas natural, cobre e índices bursátiles. En el terminal, estos instrumentos llevan la etiqueta «Powered by Upscale Price Index». Acciones y materias primas. El mecanismo agrega cotizaciones de los mercados de futuros correspondientes en grandes CEX y DEX. Los datos se validan, se combinan y se actualizan en tiempo real, de modo que las cotizaciones de las acciones 24/7, el petróleo WTI y el gas natural están disponibles las 24 horas, incluso con la bolsa de referencia cerrada. El cobre se negocia según su propio horario, con una pausa diaria y otra de fin de semana. Índices bursátiles. Los precios se forman a partir de datos de mercado agregados de los mercados de futuros correspondientes: cada instrumento utiliza el mercado de futuros vinculado a su índice bursátil. El precio resultante se usa para construir el gráfico, ejecutar las operaciones y calcular el PnL. GER40 y EU50 cotizan en euros y la conversión a dólares se aplica automáticamente. Cambio de contrato de futuros. En US500, NAS100, US30, US2000, GER40, EU50 y el cobre HG, el precio se calcula a partir de dos contratos de futuros, ponderados según el tiempo que queda hasta el vencimiento. Por eso el precio no da saltos al cambiar de contrato: el cambio no afecta al PnL, no activa Stop Loss ni Take Profit y no provoca liquidaciones ni incumplimientos de los límites de drawdown. El precio de un índice de futuros puede diferir del valor del índice cash o spot. Es una característica normal del mercado de futuros: la diferencia depende de los tipos de interés, los dividendos esperados, el tiempo hasta el vencimiento del contrato y las condiciones de mercado del momento. Qué aporta esto al trader: las cotizaciones de las acciones sintéticas, el petróleo WTI y el gas natural se actualizan las 24 horas, incluso con la bolsa de referencia cerrada, mientras que los instrumentos de índices reflejan el nivel del mercado de futuros del índice. Qué instrumentos entran en cada categoría y qué fuente los abastece se detalla en la página Activos de trading. Cómo se forma el precio La plataforma utiliza un precio único construido sobre liquidez agregada, apoyado en dos componentes. Componente Cómo se calcula Index Price a partir de datos agregados ponderados por el volumen negociado en distintos exchanges, descartando los valores anómalos Market Price siempre coincide con el Index Price y lo transmite el oráculo; la ejecución se produce a un precio que refleja la liquidez conjunta de los mayores CEX La agregación tiene en cuenta la profundidad del libro de órdenes de los principales CEX y la proporción entre posiciones largas y cortas. El trader ve un único gráfico y un único precio, sin separación entre Market Price e Index Price en la interfaz. El spread y el slippage son magnitudes independientes y no forman parte del cálculo del precio. Las tarifas de spread por categoría y los componentes de la desviación de precio en la ejecución están en la página Comisiones, y la desviación admitida al ejecutarse una orden Stop Market, en la página Tipos de órdenes."}